Shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera
Palabras clave:
Vulnerabilidad o Crisis en el Sistema Financiero Argentino, Causalidad, Exogeneidad débil y fuerte, Modelos VEC, Shocks macroeconómicosResumen
Este trabajo busca identificar en la Argentina la relación existente entre shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera durante el período 1977-2004 con modelos de VEC. Las caídas en la relación depósitos/circulante en poder del público (indicador de vulnerabilidad financiera) estarían asociadas con: salidas de capital, caídas en los términos de intercambio, contracciones en el PIB real, depreciaciones cambiarias reales y alzas en las tasas de interés reales externas. Las recesiones económicas causan, en sentido de Granger, a las caídas en la relación depósitos/circulante, mientras que el PIB real es una variable exógena (débil y fuerte).
Clasificación JEL: E44 ; G21
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Publicado
01-09-2007
Cómo citar
Carrera, J. y Lanteri, L. (2007) «Shocks macroeconómicos y vulnerabilidad financiera», Ensayos Económicos, (48), pp. 13–72. disponible en: https://investigacionesconomicas.bcra.gob.ar/ensayos_economicos_bcra/article/view/387 (accedido: 3 mayo 2025).
Número
Sección
Artículos
