Modelos de puntuación crediticia: La falta de información y el uso de datos de una central de riesgos

Resumen

El principal objetivo de este trabajo es estudiar el problema introducido por la falta de información del comportamiento crediticio de algunos deudores en las bases utilizadas para desarrollar modelos de puntuación crediticia (scoring) y el uso de la información de comportamiento contenida en una central de riesgos como una potencial solución. Se abordan dos problemáticas (i) la necesidad de proveer una estimación del riesgo crediticio de los deudores cuyo comportamiento se ignora (porque son dados de baja de las bases sin que se registre el motivo), y (ii) la estimación del impacto de no tener en cuenta la falta de estos datos en la evaluación del riesgo de las carteras de las entidades. La estrategia fundamental será utilizar el comportamiento crediticio de los deudores en otras entidades, registrados en la central de riesgo.

Clasificación JEL: G21 ; G28 ; D81 ; C35